人工股票市场的统计特征
其他凝聚态物理
2008-12-02 v1 交易与市场微观结构
摘要
本文报告了人工股票市场的构建，该市场涌现出与印度尼西亚股票市场真实数据相似的统计特征。我们使用了具有主导性的个股数据，即 PT TELKOM 的小时级间隔数据。该人工股票市场展现出标准的统计特征，例如：波动率聚集、收益分布的超额峰度，以及在 Lévy 分布到 Gaussian 分布交叉处发生破缺的标度特性。由此，将始终对该人工股票市场进行评估，以期总体上增进对印度尼西亚股票市场市场过程的理解。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0408358,
title = {Statistical Facts of Artificial Stock Market},
author = {Hokky Situngkir and Yohanes Surya},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0408358},
year = {2008}
}
备注
10 pages, 5 figures