由两类高斯过程驱动的非遍历 Vasicek 模型的统计估计
概率论
2024-12-03 v3
摘要
我们研究了由七种特定高斯过程驱动的非遍历 Vasicek 模型中参数 最小二乘估计的联合渐近分布。为便于证明,我们从这七种高斯过程的协方差函数中提取了两个共同假设,并针对高斯过程再生核 Hilbert 空间中具有有界变差的函数发展了两类新的内积公式。对有界变差归一化函数的分部积分对这些内积公式至关重要。我们应用这七种高斯过程的内积公式来检验 Es-Sebaiy, Es.Sebaiy (2021) 的条件集。
引用
@article{arxiv.2310.00885,
title = {Statistical Estimations for Non-Ergodic Vasicek Model Driven by Two Types of Gaussian Processes},
author = {Yong Chen and Wu-Jun Gao and Ying Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.00885},
year = {2024}
}
备注
25 pages