非高斯先验下无限维Metropolis-Hastings的谱隙与误差估计
概率论
2022-05-19 v3 统计理论
统计理论
摘要
我们研究一类Metropolis-Hastings算法，其目标测度关于Banach空间上一大类非高斯先验测度绝对连续。该算法被证明在由Lyapunov函数加权的类Wasserstein半度量下具有谱隙。给出了该算法可计算逼近的若干误差界，包括通过扰动理论得到的Ces\'aro平均及其他路径量接近程度的界。若干应用说明了结果适用的广泛问题，如各种似然逼近与先验测度的扰动。
引用
@article{arxiv.1810.00297,
title = {Spectral gaps and error estimates for infinite-dimensional Metropolis-Hastings with non-Gaussian priors},
author = {Bamdad Hosseini and James E Johndrow},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.00297},
year = {2022}
}