扰动扩散过程定律的光滑密度
概率论
2016-01-26 v1
摘要
在对 、 和 的某些正则性条件下，我们证明如下扰动随机微分方程 \begin{equation} X_t=x+\int_0^t b(X_s)ds+\int_0^t \sigma(X_s) dB_s+\alpha \sup_{0 \le s \le t} X_s, \ \ \ \alpha<1 \end{equation} 对所有 具有光滑密度，其中 为某个有限数。
引用
@article{arxiv.1601.06275,
title = {Smooth densities of the laws of perturbed diffusion processes},
author = {Lihu Xu and Wen Yue and Tusheng Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.06275},
year = {2016}
}