Brown 路径的 Skorohod 反射与 BES^3
概率论
2019-05-20 v1
摘要
设 B(t)、X(t) 和 Y(t) 为独立的标准一维 Brown 运动。定义 X^+(t) 和 Y^-(t) 分别为过程 X(t) 和 Y(t) 根据 Skorohod 反射被 B(t) 向上和向下推动后的轨迹。在最近的一篇论文中，Jon Warren 等人证明了 Z(t):= X^+(t)-Y^-(t) 是一个三维 Bessel 过程。在本注记中，我们给出了这一事实的另一种初等证明。
引用
@article{arxiv.0711.0631,
title = {Skorohod-reflection of Brownian Paths and BES^3},
author = {Balint Toth and Balint Veto},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.0631},
year = {2019}
}
备注
7 pages, no figures