连续半鞅 Skorokhod 反射的斜展开
概率论
2014-07-18 v3
摘要
依据 Prokaj (2009) 的游程理论方法，连续半鞅的 Skorokhod 反射在扩大的概率空间上以可能倾斜的方式展开为另一个连续半鞅。这是通过 Tanaka 方程的一个斜版本实现的，其性质得到了详细研究。该结果被用于构建一个具有基于秩的特征和斜弹性碰撞的双扩散粒子系统。文中还讨论了常规反射的展开，以及涉及斜布朗运动和斜 Bessel 过程的例子。
引用
@article{arxiv.1404.4662,
title = {Skew-Unfolding the Skorokhod Reflection of a Continuous Semimartingale},
author = {Tomoyuki Ichiba and Ioannis Karatzas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1404.4662},
year = {2014}
}
备注
20 pages. typos corrected, added a remark after Proposition 2.3, simplified the last part of Example 2.2