奇异平均场控制博弈及其在最优捕捞与投资问题中的应用
最优化与控制
2014-06-10 v1
摘要
本文研究了奇异平均场控制问题和奇异平均场随机微分博弈。获得了最优控制和纳什均衡的充分及必要条件。在某些假设下，奇异平均场控制的最优性条件可简化为一个反射 Skorohod 问题，并证明了其解的存在唯一性。给出了在随机平均场系统的最优捕捞、不确定性下的不可逆投资以及平均场奇异投资博弈中的应用。特别地，研究了一个简单的奇异平均场投资博弈，其中纳什均衡存在但不唯一。
引用
@article{arxiv.1406.1863,
title = {Singular mean-field control games with applications to optimal harvesting and investment problems},
author = {Yaozhong Hu and Bernt Øksendal and Agnès Sulem},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.1863},
year = {2014}
}