短期投资与风险指标
投资组合管理
2020-05-15 v1 理论经济学
摘要
我们研究了关于收益随时间连续演化的风险资产之短期投资的若干决策问题。我们表明，在每一个问题中，所有风险厌恶的决策者对短期风险资产具有相同的（依赖于问题的）排序。此外，在每个问题中，该排序由与 CARA 效用主体和正态分布风险资产情形相同的风险指标表示。
引用
@article{arxiv.2005.06576,
title = {Short-Term Investments and Indices of Risk},
author = {Yuval Heller and Amnon Schreiber},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.06576},
year = {2020}
}
备注
20 pages main text + 19 pages of appendices and reference list