具有边界击中反馈的 McKean-Vlasov 方程的半解析解
数值分析
2018-08-28 v2 计算金融
摘要
本文研究与非线性扩散方程相关的粒子系统，其中公共漂移项依赖于粒子在边界处的吸收速率。我们将其解释为一个具有违约传染的大型互联银行系统中的结构性信用风险模型。利用热势方法，我们导出关于转移密度与吸收损失的一对耦合 Volterra 积分方程。针对小相互作用参数给出了展开近似。我们还提出了数值求解算法并进行了计算测试。
引用
@article{arxiv.1808.05311,
title = {Semi-analytical solution of a McKean-Vlasov equation with feedback through hitting a boundary},
author = {Alexander Lipton and Vadim Kaushansky and Christoph Reisinger},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.05311},
year = {2018}
}