服务期养老金：一种新的资产配置准则
投资组合管理
2010-01-13 v1
摘要
本文旨在比较养老金计划在累积期后简化投资组合选择中的两种资产配置方法，该选择涉及遵循几何布朗运动的风险资产和无风险资产。两种资产配置准则分别是保险公司的破产概率和经济资本优化。我们首先在确定性养老金支付下求解资产配置问题，然后考虑随机死亡率风险。我们分析了死亡率风险在公司整体风险中的占比，并展示了养老金通胀指数化对资产配置的影响。
引用
@article{arxiv.1001.1914,
title = {Rentes en cours de service : un nouveau crit\`ere d'allocation d'actif},
author = {Frédéric Planchet and Pierre-Emanuel Thérond},
journal= {arXiv preprint arXiv:1001.1914},
year = {2010}
}