保险公司的预警系统:一种资本配置策略

保险公司进行风险管理的可能途径之一是在可能破产之前开发一个早期且适当的预警系统。破产通过聚合风险过程的状态来定义,而该状态又由保险公司的保费积累和理赔支出决定。本研究的主要目的是设计一个有效的预警系统,即定义预警时间,并建议在这些时间点增加适当规模的资本,以防止或降低破产的可能性。为了衡量预警系统的有效性,将预警系统(每次警报响起时增加资本)与相应的无警报但初始资本等额更高的系统进行比较。在一般设置下获得了分析结果,并通过各种损失严重程度分布的模拟性能进行了验证。这提供了一种策略,可以适当地分散资本,同时以令人满意的水平解决生存能力问题。