索赔立即赔付时风险过程的最优停止

本文考虑了带有利率且索赔立即赔付时风险过程的最优停止问题。保险公司收取保费并支付根据更新过程发生且已被其确认的索赔。公司的资本以利率 $\alpha\in\Re^{+}$ 进行投资，索赔规模根据通货膨胀过程以速率 $\beta\in\Re^{+}$ 增长。索赔的立即支付以速率 $\alpha_1$ 减少了公司的投资。目标是找到使公司资本最大化的停止时间。通过考虑不同的索赔支付方案以及保险公司拒绝请求的可能性，对已知模型进行了改进。这导致了本质上全新的风险过程，且最优停止问题的解也有所不同。