由稳定类过程生成的 McKean-Vlasov 型 SPDE 的正则性与敏感性
最优化与控制
2022-04-21 v1 概率论
摘要
本文研究由稳定类过程生成的 McKean-Vlasov 型非线性随机微分方程的敏感性。利用随机特征线法，我们将这些方程转化为带随机系数的非随机方程，从而得以使用先前工作中针对由稳定类过程生成的 McKean-Vlasov 型非线性 PDE 所得的结果。研究非线性 McKean-Vlasov SPDE 敏感性的动机自然源于对带公共噪声的平均场博弈的分析。
引用
@article{arxiv.1808.04103,
title = {Regularity and Sensitivity for McKean-Vlasov Type SPDEs Generated by Stable-like Processes},
author = {Vassili Kolokoltsov and Marianna Troeva},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.04103},
year = {2022}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1710.10606