Heston 随机波动率模型的降阶建模
数值分析
2025-01-03 v2 数值分析
摘要
本文针对 Heston 期权定价模型，比较了带 Galerkin 投影的侵入式本征正交分解（POD）与数据驱动的动态模态分解（DMD）。全阶模型通过空间上的间断 Galerkin 离散化和时间上的后向 Euler 方法获得。针对蝶式价差、欧式和数字看涨期权的数值结果表明，总体而言，在相同的精度水平下，DMD 比 POD 需要更多的模态。然而，由于 DMD 的非侵入式特性，DMD 的加速因子远高于 POD。
引用
@article{arxiv.1611.06097,
title = {Reduced-Order Modeling for Heston Stochastic Volatility Model},
author = {Sinem Kozpınar and Murat Uzunca and Bülent Karasözen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.06097},
year = {2025}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1606.08381