鞅的已实现累积量
概率论
2021-01-12 v2
摘要
在推广已实现方差、已实现偏度（Neuberger, 2012）与已实现峰度（Bae and Lee, 2020）的基础上，我们构造了具有所谓聚合性质的已实现累积量。它们是基于鞅的子周期增量及其低阶条件累积量过程、对鞅边际累积量的无偏统计量。我们的关键发现是聚合性质与完全贝尔多项式之间的关系。作为应用，我们对 Lacoin 等人（2019）与 Friz 等人（2020）近期获得的累积量递推公式给出了一种另证与推广。
引用
@article{arxiv.2010.08293,
title = {Realized cumulants for martingales},
author = {Masaaki Fukasawa and Kazuki Matsushita},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.08293},
year = {2021}
}