已实现偏度及相关统计量的渐近性质
统计理论
2018-01-22 v2 统计理论
摘要
Amaya 等人（2015）最近的实证工作指出，已实现偏度（即金融资产日内高频收益的样本次偏度）在横截面上可作为未来收益的预测指标。理论上，已实现偏度被解释为在固定区间内离散观测的半鞅收益的样本次偏度。本文旨在此类框架下研究已实现偏度的渐近性质。我们还发展了在存在测量误差且采样时间随机的情况下，针对已实现偏度极限特征的估计理论。
引用
@article{arxiv.1612.08526,
title = {Asymptotic properties of the realized skewness and related statistics},
author = {Yuta Koike and Zhi Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.08526},
year = {2018}
}
备注
40 pages