拟必然本质 supremum 及其在金融中的应用
数理金融
2024-03-19 v2
摘要
当不确定性由一族非占优且非紧的概率测度建模时，我们针对实值函数族，以上半解析函数的方式发展了本质 supremum 的概念。我们展示了在初始函数上假设的性质如何延续到它们的拟必然本质 supremum。我们提出了各种面向带摩擦金融问题的应用。我们分析了超级复制并证明了超级对冲成本的双对偶刻画。我们还研究了一种称为无瞬时利润（AIP）的弱无套利条件，在该条件下价格为有限值。这需要关于拟必然命题聚合的新结果。
引用
@article{arxiv.2107.12862,
title = {Quasi-sure essential supremum and applications to finance},
author = {Laurence Carassus},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.12862},
year = {2024}
}