模型不确定性下带比例交易费用的超复制
概率论
2017-07-31 v1
摘要
我们考虑模型不确定性下带比例交易费用的离散时间金融市场，并研究超复制问题。我们恢复了经典受控情形中广为人知的对偶结果。我们的核心论证在于，结合随机化技巧与极小极大定理，将初始问题转化为一个在扩维空间上设置的无摩擦问题。这使我们能够借助 Bouchard 和 Nutz (2015) 的技巧与结果来获得对偶结果。
引用
@article{arxiv.1707.09158,
title = {Super-replication with proportional transaction cost under model uncertainty},
author = {Bruno Bouchard and Shuoqing Deng and Xiaolu Tan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.09158},
year = {2017}
}