加密货币市场中适应性交易的心理维度
交易与市场微观结构
2021-09-28 v1
摘要
在本文中，我们将 Perepelitsa 与 Timofeyev（2019）提出的称为异步随机价格泵（ASPP）的基于主体的适应性交易模型的分析，扩展至交易群体中具有投机乐观与悲观心理参数异质分布的模型。我们表明，当这些因素之间的相关性从低负值到大正值时，新模型具有一系列定性不同的动力学。统计参数估计表明，具有负相关性的异质 ASPP 可作为比特币价格变化的模型。
引用
@article{arxiv.2109.12166,
title = {Psychological dimension of adaptive trading in cryptocurrency markets},
author = {Misha Perepelitsa},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.12166},
year = {2021}
}
备注
20 pages, 10 figures