利用人工金融市场研究加密货币市场
交易与市场微观结构
2014-06-26 v1 计算金融
摘要
本文提出了一种基于代理的人工加密货币市场，其中异质代理买卖加密货币，特别是比特币。在该市场中，存在两类代理：随机交易者 (Random Traders) 和图表派 (Chartists)，他们通过交易比特币进行互动。每个代理最初被赋予有限数量的加密货币和/或法币现金，并根据其策略和资源发出买卖订单。比特币的数量随时间以与现实比率成正比的速率增加，尽管挖矿过程未被显式建模。所提出的模型能够重现比特币真实市场中观察到的价格绝对收益率的一些统计特性。特别是，它能够重现绝对收益率的自相关性及其累积分布函数。该模拟器使用面向对象技术实现，可被视为研究和分析加密货币市场及其未来演化的有效起点。
引用
@article{arxiv.1406.6496,
title = {Using an Artificial Financial Market for studying a Cryptocurrency Market},
author = {Luisanna Cocco and Giulio Concas and Michele Marchesi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.6496},
year = {2014}
}
备注
13 pages, 12 figures