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市场物理交易模型的优化

计算物理 2008-12-02 v1 统计力学计算工程、金融与科学数据分析、统计与概率统计金融

作者: Lester Ingber , Radu Paul Mondescu

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摘要

我们描述了一个端到端的实时标普期货 trading 系统。建立了内壳随机非线性动力学模型，并由拟合的拉格朗日量导出正则动量指标(CMI)，外壳交易模型依赖这些指标。使用自适应模拟退火(ASA)的递归与自适应优化来拟合这些动力学与交易模型各壳层间共享的参数。

关键词

交易系统随机非线性动力学正则动量指标拉格朗日量自适应模拟退火参数优化标普期货

引用

@article{arxiv.physics/0007075,
  title  = {Optimization of Trading Physics Models of Markets},
  author = {Lester Ingber and Radu Paul Mondescu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0007075},
  year   = {2008}
}