具有 graphon 相互作用的正倒向随机微分方程的混沌传播
概率论
2022-02-17 v1 最优化与控制
摘要
本文利用一类正倒向随机微分方程研究 graphon 平均场博弈。我们在两种不同的假设下建立了解的存在唯一性，并证明了关于相互作用 graphon 的稳定性，这是证明混沌传播结果所必需的。作为混沌传播的应用，我们证明了一类一般模型的 n 人博弈纳什均衡的收敛性，这在 graphon 平均场博弈理论中是新的结果。
引用
@article{arxiv.2202.08163,
title = {Propagation of Chaos of Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Graphon Interactions},
author = {Erhan Bayraktar and Ruoyu Wu and Xin Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.08163},
year = {2022}
}
备注
Keywords: Large population games, graphon mean field games, propagation of chaos, FBSDE, convergence of Nash equilibrium