奇异分数阶随机微分方程的扰动
概率论
2023-04-07 v2
摘要
我们获得了一类具有奇异漂移项和加性分数噪声的ODE的适定性结果,其右端涉及依赖于解的某些有界变差项。此类方程的例子包括反射方程(解被约束保持在矩形域内)以及所谓的扰动方程(动力学依赖于解的运行极值)。我们的证明基于将Catellier-Gubinelli基于Young非线性积分的方法,与Falkowski和Słominski关于Skorokhod型映射在-变差中的Lipschitz估计相结合。一个重要步骤需要证明:当分数布朗运动被充分正则的路径(在-变差意义下)扰动时,仍保持其正则化性质。这是通过应用随机缝合引理的一个变体完成的。
引用
@article{arxiv.2208.01961,
title = {Perturbations of singular fractional SDEs},
author = {Paul Gassiat and Łukasz Mądry},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.01961},
year = {2023}
}
备注
accepted in SPA