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奇异分数阶随机微分方程的扰动

概率论 2023-04-07 v2

摘要

我们获得了一类具有奇异漂移项和加性分数噪声的ODE的适定性结果,其右端涉及依赖于解的某些有界变差项。此类方程的例子包括反射方程(解被约束保持在矩形域内)以及所谓的扰动方程(动力学依赖于解的运行极值)。我们的证明基于将Catellier-Gubinelli基于Young非线性积分的方法,与Falkowski和Słominski关于Skorokhod型映射在pp-变差中的Lipschitz估计相结合。一个重要步骤需要证明:当分数布朗运动被充分正则的路径(在pp-变差意义下)扰动时,仍保持其正则化性质。这是通过应用随机缝合引理的一个变体完成的。

关键词

引用

@article{arxiv.2208.01961,
  title  = {Perturbations of singular fractional SDEs},
  author = {Paul Gassiat and Łukasz Mądry},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2208.01961},
  year   = {2023}
}

备注

accepted in SPA