Kalman-Bucy 半群与 Riccati 方程的扰动与投影
概率论
2018-12-04 v4
摘要
我们分析了 Kalman-Bucy 半群和 Riccati 方程的各种扰动与投影。例如，协方差膨胀型扰动和局部化方法（投影）在集合 Kalman 滤波文献中很常见。在这些集合方法的极限情况下，正则化样本协方差趋向于扰动/投影后的 Riccati 方程的解。基于此动机，本文给出了刻画标称 Riccati 流与正则化 Riccati 流之间误差以及 Kalman-Bucy 滤波分布之间误差的结果。此外还讨论了新型投影模型，例如 Bose-Mesner 投影。这些正则化模型本身也具有研究价值，并应用于微分博弈、随机/跳跃过程控制以及鲁棒控制等领域。
引用
@article{arxiv.1701.05978,
title = {Perturbations and projections of Kalman-Bucy semigroups},
author = {Adrian N. Bishop and Pierre Del Moral and Sahani D. Pathiraja},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.05978},
year = {2018}
}