卡尔曼-布西滤波器最优误差协方差的频域刻画
系统与控制
2018-07-24 v1 机器人学
信号处理
最优化与控制
摘要
本文发现，卡尔曼-布西滤波器所达到的最优输出估计误差协方差与噪声协方差之商的迹，可以用频域积分刻画，显式地由被控对象动态和噪声统计表示。为此，我们利用解析函数理论考察与卡尔曼-布西滤波相关的代数Riccati方程，并将其与Bode积分相联系。我们的方法提供了一个分析代数Riccati方程的替代性频域框架，并可退化为多种已有的相关结果。
引用
@article{arxiv.1807.08604,
title = {A Frequency-Domain Characterization of Optimal Error Covariance for the Kalman-Bucy Filter},
author = {Song Fang and Hideaki Ishii and Jie Chen and Karl Henrik Johansson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.08604},
year = {2018}
}