霍克斯过程及霍克斯到达排队系统的完美采样
概率论
2020-03-03 v2
摘要
本文提出了首个针对霍克斯输入排队系统（即具有霍克斯到达和一般分布独立同分布服务时间的单服务台排队系统）的完美采样算法。除稳定性条件外，我们还假设霍克斯过程的激励函数具有轻尾，且服务时间在原点邻域内具有有限矩生成函数。在此过程中，我们还提出了一种针对霍克斯过程的新完美采样算法，与现有算法相比计算效率有所提升。文中亦包含关于算法正确性与效率的理论分析及数值测试。
引用
@article{arxiv.2002.06369,
title = {Perfect Sampling of Hawkes Processes and Queues with Hawkes Arrivals},
author = {Xinyun Chen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.06369},
year = {2020}
}