竞争市场中的最优再保险
最优化与控制
2025-03-27 v1
摘要
本文研究了毁灾论环境中的随机微分博弈。在我们的设置下，两家保险公司为争夺市场份额而进行竞争，市场份额由联合绩效函数表示。因此，一家保险公司致力于最大化该函数，而另一家则致力于最小化。作为建模基础，我们使用由动态再保险机会所扩展的经典盈余过程，这使我们能够使用piecewise deterministic Markov过程的技术来分析所得博弈。在此背景下，我们证明了上值和下值的动态编程原理成立，并且这些值是相关联Bellman-Isaacs方程的唯一黏性解。最后，我们提供一些数值示例。
引用
@article{arxiv.2503.20555,
title = {Optimal reinsurance in a competitive market},
author = {Lea Enzi and Stefan Thonhauser},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.20555},
year = {2025}
}