具有非凸成本的不可逆投资计划的最优进入
最优化与控制
2016-02-10 v1 概率论
摘要
以实值现货价格（即可能为负成本）最优购买电力的问题近期在 De Angelis, Ferrari and Moriarty (2015) [SIAM J. Control Optim. 53(3)] 中得到了研究。该问题可视为一类不可逆投资问题，其成本泛函关于控制变量是非凸的。本文研究该投资计划的最优进入。最优进入策略可能具有由此非凸性引起的不规则边界，呈扭折形状。
引用
@article{arxiv.1602.03106,
title = {Optimal Entry to an Irreversible Investment Plan with Non Convex Costs},
author = {Tiziano De Angelis and Giorgio Ferrari and Randall Martyr and John Moriarty},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.03106},
year = {2016}
}
备注
30 pages, 3 figures