最优分红问题重探：基于梯度的方法与进化算法
最优化与控制
2022-07-05 v1
摘要
我们重新考虑Cramér-Lundberg风险模型中最优分红策略的研究。众所周知，经典分红问题的解一般为带策略（band strategy）。然而，文献中用于确定最优带（bands）的数值技术极难实现，且仅有极少数情形有显式数值结果。本文将一种基于梯度的方法付诸实践，可在更一般情形下确定最优带。此外，我们将一种进化算法适配于该分红问题，其速度稍慢，但具有相当广泛的适用性，并可作为竞争性基准。我们在具体示例中演示所提方法，复现了文献中已有结果，并针对此前无法研究的索赔额分布建立了新结果。
引用
@article{arxiv.2207.01329,
title = {Optimal dividends revisited: a gradient-based method and evolutionary algorithms},
author = {Hansjörg Albrecher and Brandon García Flores},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.01329},
year = {2022}
}
备注
23 pages, 12 figures, 5 tables