算子缩放的 Wiener 桥
概率论
2016-07-25 v2
摘要
我们通过在多维 Wiener 桥的随机微分方程 (SDE) 的漂移部分引入矩阵缩放，提出了算子缩放的 Wiener 桥。根据缩放矩阵的特征值，推导出了 SDE 解具有桥性质的充分条件。我们分析了桥的渐近行为，并简要讨论了缩放矩阵是否唯一确定相应桥的分布律这一问题。
引用
@article{arxiv.1308.6134,
title = {Operator scaled Wiener bridges},
author = {Matyas Barczy and Peter Kern and Vincent Krause},
journal= {arXiv preprint arXiv:1308.6134},
year = {2016}
}
备注
21 pages