带不等式约束的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的行波解
投资组合管理
2012-05-25 v3 偏微分方程分析
摘要
本文旨在构造并分析一类最优响应变量具有范围约束的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解。利用Riccati变换，我们推导并分析了关于最优响应函数的完全非线性抛物型偏微分方程。我们构造了单调的行波解，并识别了行波解具有正波速或负波速的参数区域。
引用
@article{arxiv.1108.1035,
title = {On traveling wave solutions to Hamilton-Jacobi-Bellman equation with inequality constraints},
author = {Naoyuki Ishimura and Daniel Sevcovic},
journal= {arXiv preprint arXiv:1108.1035},
year = {2012}
}