关于 Yor 积分及与 Kontorovich-Lebedev 变换相关的多项式系统
经典分析与常微分方程
2012-10-30 v1
摘要
本文建立了所谓 Yor 积分的不同表示，该积分是数学金融中的关键要素之一，特别用于计算亚式期权的标准化价格。我们证明了 Yor 积分与 Kontorovich-Lebedev 变换相关。此外，我们讨论了它与作者近期引入的一个多项式系统的关系。我们推导了这些多项式的重要新性质，包括上界、关于其大度值的精确渐近行为以及系数的显式公式。
引用
@article{arxiv.1210.7309,
title = {On the Yor integral and a system of polynomials related to the Kontorovich-Lebedev transform},
author = {Semyon Yakubovich},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.7309},
year = {2012}
}