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一类分形函数的第 p 变差

概率论 2020-04-29 v2 经典分析与常微分方程

摘要

连续函数 ff 沿细化分割序列的第 pthp^{\text{th}} 变差概念,是以 ff 为积分元的路径wise Itô 积分理论的关键。本文我们分析一类分形函数的第 pthp^{\text{th}} 变差,该类函数包含 Takagi--van der Waerden 函数和 Weierstraß 函数。我们使用概率论证表明,这些函数在参数 p1p\ge1 下具有线性第 pthp^{\text{th}} 变差,可解释为函数的倒 Hurst 参数。此外,若 functions 由(偏斜版本的)帐篷映射构造,则第 pthp^{\text{th}} 变差的斜率可由(非对称)无限 Bernoulli 卷积的第 pthp^{\text{th}} 矩计算。最后,我们给出这些矩的递推公式,并用其讨论带符号的第 pthp^{\text{th}} 变差的存在与不存在性,后者在路径wise Itô 微积分中当 p3p\ge3 为奇数时出现。

关键词

引用

@article{arxiv.1909.05239,
  title  = {On the $p^{\text{th}}$ variation of a class of fractal functions},
  author = {Alexander Schied and Zhenyuan Zhang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1909.05239},
  year   = {2020}
}