一类分形函数的第 p 变差
概率论
2020-04-29 v2 经典分析与常微分方程
摘要
连续函数 沿细化分割序列的第 变差概念,是以 为积分元的路径wise Itô 积分理论的关键。本文我们分析一类分形函数的第 变差,该类函数包含 Takagi--van der Waerden 函数和 Weierstraß 函数。我们使用概率论证表明,这些函数在参数 下具有线性第 变差,可解释为函数的倒 Hurst 参数。此外,若 functions 由(偏斜版本的)帐篷映射构造,则第 变差的斜率可由(非对称)无限 Bernoulli 卷积的第 矩计算。最后,我们给出这些矩的递推公式,并用其讨论带符号的第 变差的存在与不存在性,后者在路径wise Itô 微积分中当 为奇数时出现。
引用
@article{arxiv.1909.05239,
title = {On the $p^{\text{th}}$ variation of a class of fractal functions},
author = {Alexander Schied and Zhenyuan Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.05239},
year = {2020}
}