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关于(带符号) Takagi-Landsberg 函数: $p$ 次变差、最大值与连续模

概率论 2019-07-02 v3

摘要

我们研究一类具有 Hurst 参数 H(0,1)H\in(0,1) 的带符号 Takagi-Landsberg 函数 XH\mathfrak X^H。我们首先证明 XH\mathfrak X^H 中的函数在 [0,1][0,1] 的二进分割序列上容许线性 pp 次变差,其中 p=1/Hp=1/H。线性增长的斜率可表示为参数为 2H12^{H-1} 的无穷 Bernoulli 卷积的 pp 次绝对矩。连续 pp 次变差的存在使得 XH\mathfrak X^H 中的函数可用作高阶路径意义下 Itô 微积分的测试积分元。我们的后续结果涉及经典 Takagi-Landsberg 函数在所有 0<H<10<H<1 时的最大值、极大值点与连续模。随后我们确定了类 XH\mathfrak X^H 的一致最大值、一致最大振荡与一致连续模。

关键词

引用

@article{arxiv.1806.05702,
  title  = {On (signed) Takagi-Landsberg functions: $p^{\text{th}}$ variation, maximum, and modulus of continuity},
  author = {Yuliya Mishura and Alexander Schied},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1806.05702},
  year   = {2019}
}