广义 Wishart 随机矩阵的最大特征值过程
概率论
2011-07-18 v2 数学物理
math.MP
摘要
使用测度变换论证，我们证明了广义 Wishart 随机矩阵过程中的最大特征值过程与最后通过渗流过程之间的依分布相等。Borodin 和 Peche 曾猜想此依分布相等。
引用
@article{arxiv.0812.1504,
title = {On the largest-eigenvalue process for generalized Wishart random matrices},
author = {A. B. Dieker and J. Warren},
journal= {arXiv preprint arXiv:0812.1504},
year = {2011}
}