幂律互相关设定中短期与长期记忆的相互作用
统计方法学
2014-12-11 v2 数据分析、统计与概率
统计金融
摘要
我们关注具有短期和长期记忆属性的过程中幂律互相关的涌现。在误差项相关的情况下，互相关函数的幂律衰减自动伴随各个过程的特征而来。此时，双变量Hurst指数等于所分析过程的各自Hurst指数的平均值。短期记忆强度对这些渐近性质没有影响。本文进一步讨论了这些发现对幂律互相关概念的影响。
引用
@article{arxiv.1409.6444,
title = {On the interplay between short and long term memory in the power-law cross-correlations setting},
author = {Ladislav Kristoufek},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.6444},
year = {2014}
}
备注
6 pages