幂律互相关估计量的有限样本性质
数据分析、统计与概率
2014-12-11 v1 统计金融
摘要
我们研究了幂律互相关估计量的有限样本性质，包括去趋势互相关分析 (DCCA)、高度互相关分析 (HXA) 和去趋势移动平均互相关分析 (DMCA)，特别关注短期记忆偏差以及幂律相干性。所呈现的大规模蒙特卡洛模拟研究侧重于不同的时间序列长度、特定方法的参数设置以及记忆强度。我们发现每种方法最适合不同的时间序列动力学，因此三者之间没有明确的优胜者。方法的选择应基于所分析序列的观测动力学特性。
引用
@article{arxiv.1409.6857,
title = {Finite sample properties of power-law cross-correlations estimators},
author = {Ladislav Kristoufek},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.6857},
year = {2014}
}
备注
19 pages, 18 tables