关于 Metropolis-Hastings 马尔可夫链的收敛性
统计理论
2020-06-16 v4 统计理论
摘要
在本文中，我们研究了与 Metropolis-Hastings 算法相关的马尔可夫链。我们考虑了此类链的连续密度序列在总变差距离下收敛到目标密度的条件，该收敛性对初始密度的任意选择均成立。特别地，我们证明了提议密度的正性足以使链收敛。本工作的内容基本上提供了一个独立的证明，即可逆性与核正性共同蕴含收敛性。
引用
@article{arxiv.1302.0654,
title = {On the convergence of the Metropolis-Hastings Markov chains},
author = {Dimiter Tsvetkov and Lyubomir Hristov and Ralitsa Angelova-Slavova},
journal= {arXiv preprint arXiv:1302.0654},
year = {2020}
}
备注
14 pages