关于若干非可逆马尔可夫链蒙特卡罗方法的收敛时间
统计计算
2019-08-27 v3
摘要
人们普遍认为，非可逆马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）算法通常比其可逆对应算法产生更精确的 MCMC 估计量。在本注记中，我们指出除方差缩减效应外，某些非可逆 MCMC 算法还具有一个被文献忽视的不期望性质，即减慢马尔可夫链的收敛速度。这一点具有明显的实际意义。我们在若干离散状态空间实例上针对 Metropolis-Hastings 算法的不同非可逆版本阐释了该现象，并讨论了缓解“渐近方差小/收敛慢”风险的方法。
引用
@article{arxiv.1807.02614,
title = {On the convergence time of some non-reversible Markov chain Monte Carlo methods},
author = {Marie Vialaret and Florian Maire},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.02614},
year = {2019}
}