关于某些自适应马尔可夫链蒙特卡洛算法的收敛速率
概率论
2014-07-29 v2 统计计算
摘要
本文研究了某些自适应马尔可夫链蒙特卡洛 (MCMC) 算法的混合时间。在一些正则性条件下，我们证明了重要性重采样 MCMC (IRMCMC) 算法的收敛速率（以全变差距离衡量）为 ，并通过一个例子确立了该算法在一般情况下不会以更快的速率收敛。我们还研究了等能采样器 (Equi-Energy sampler)，并确定其混合时间的阶为 。
引用
@article{arxiv.1207.6779,
title = {On the Convergence Rates of Some Adaptive Markov Chain Monte Carlo Algorithms},
author = {Yves Atchadé and Yizao Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.6779},
year = {2014}
}
备注
Major revision. Significantly shortened