马尔可夫链蒙特卡洛方法的弱相合性
统计理论
2014-02-17 v3 统计方法学
统计理论
摘要
马尔可夫链蒙特卡洛方法（MCMC）常用于贝叶斯统计中。在过去二十年里，关于计算 MCMC 方法精确收敛速率的许多结果已被建立。我们通过逼近技术引入了 MCMC 方法的另一种收敛速率。该速率可通过马尔可夫链向扩散过程的收敛来获得。我们将其应用于一个简单的混合模型并求得其收敛速率。进行了数值模拟以说明该速率的效果。
引用
@article{arxiv.1103.5679,
title = {Weak consistency of Markov chain Monte Carlo methods},
author = {Kengo Kamatani},
journal= {arXiv preprint arXiv:1103.5679},
year = {2014}
}
备注
14 pages