高维中马尔可夫链混合时间的近似谱隙
统计计算
2019-08-26 v2
摘要
本文引入近似谱隙的概念，用于分析通常谱隙退化或近乎退化的马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）算法的混合时间。我们利用该思想分析了一类从密度混合体中采样的 MCMC 算法。作为一个应用，我们研究了线性回归模型中用于变量选择的 Gibbs 采样器的混合时间。在关于回归问题信号与设计矩阵的一些正则条件下，我们证明对于精心选择的初始分布，该 Gibbs 采样器的混合时间在空间维数上呈多项式级。
引用
@article{arxiv.1903.11745,
title = {Approximate spectral gaps for Markov chains mixing times in high dimensions},
author = {Yves F. Atchadé},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.11745},
year = {2019}
}
备注
27 pages 1 figure