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平稳高斯过程首达时密度的渐近性态

概率论 2007-05-23 v2

作者: E. Di Nardo , A. G. Nobile , E. Pirozzi , L. M. Ricciardi

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摘要

利用类 Rice 级数展开，对一类平稳高斯过程，我们确定了其通过某些时变边界（包括周期边界）的首达时概率密度函数的渐近性态。随后给出若干充分条件，使得当边界为渐近常数或渐近周期时，该密度渐近地呈现指数型性态。

关键词

首达时密度平稳高斯过程类 Rice 级数时变边界周期边界渐近指数型性态

引用

@article{arxiv.math/0305240,
  title  = {On the asymptotic behavior of first passage time densities for stationary Gaussian processes},
  author = {E. Di Nardo and A. G. Nobile and E. Pirozzi and L. M. Ricciardi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0305240},
  year   = {2007}
}

备注

21 pages, 7 figures, to be published in Methodology and Computing in Applied Probability