关于重尾变量的单点预测
物理与社会
2020-08-03 v1 综合经济学
经济学
应用统计
统计方法学
摘要
我们讨论了在对重尾变量使用朴素“基于证据”的经验主义和单点预测时的常见错误与谬误，以及使用朴素一阶科学方法进行尾部风险管理的不足。我们以 COVID-19 大流行为背景进行讨论，并将其作为具有乘性特征的现象示例，以及缓解政策必须如何源于统计性质与相关风险。在此过程中，我们也回应了 Ioannidis 等人(2020)提出的观点。
关键词
引用
@article{arxiv.2007.16096,
title = {On Single Point Forecasts for Fat-Tailed Variables},
author = {Nassim Nicholas Taleb and Yaneer Bar-Yam and Pasquale Cirillo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.16096},
year = {2020}
}
备注
Accepted, International Journal of Forecasting