关于 SDDE 的非负解及其在 CARMA 过程中的应用
概率论
2020-10-19 v1
摘要
本注记给出了一个确保由从属过程（subordinators）驱动的随机时滞微分方程（SDDEs）解非负性的简单充分条件。据我们所知，在 SDDE 背景下尚无简单的非负性条件可用，我们将我们的结果与可逆连续时间 ARMA（CARMA）过程子类中的文献进行比较。特别地，我们分析了为何当 时我们的条件对 CARMA() 过程不可能是必要的，并表明只要 就存在多种我们的条件适用而现有结果不适用的情形。最后，我们将结果推广到多维设定。
引用
@article{arxiv.2010.08284,
title = {On non-negative solutions of SDDEs with an application to CARMA processes},
author = {Mikkel Slot Nielsen and Victor Rohde},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.08284},
year = {2020}
}