多元随机时滞微分方程与CARMA过程的CAR表示
概率论
2018-03-12 v2
摘要
在本研究中，我们展示如何将连续时间自回归滑动平均（CARMA）表示为高阶随机时滞微分方程，可视为 AR() 表示的连续时间对应。此外，我们展示该表示如何导出 CARMA 过程的预测公式。为用于上述结果，我们发展了多元随机时滞微分方程的一般理论，该理论具有独立意义，并特别关注存在性、唯一性与表示。
引用
@article{arxiv.1801.04091,
title = {Multivariate stochastic delay differential equations and CAR representations of CARMA processes},
author = {Andreas Basse-O'Connor and Mikkel Slot Nielsen and Jan Pedersen and Victor Rohde},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.04091},
year = {2018}
}