特定半 Lévy 驱动的 CARMA 过程：估计与预测
概率论
2019-12-24 v1
摘要
由简单半 Lévy 过程驱动的连续时间自回归滑动平均（CARMA）过程具有周期相关性质，在金融领域有许多潜在应用。在本文中，我们研究基于卡尔曼递推技术的简单半 Lévy CARMA（SSLCARMA）过程参数估计。我们将该方法与关联过程的状态空间表示结合使用。估计过程的准确性在模拟研究中得到评估。我们将 SSLCARMA(2,1) 过程拟合到道琼斯工业平均指数的日内已实现波动率数据。最后，我们表明，在对这些数据进行去季节化后，该过程比 Lévy 驱动的 CARMA 过程提供了更好的样本内预测。
引用
@article{arxiv.1912.10083,
title = {Certain Semi-L\'evy Driven CARMA Processes: Estimation and Forecasting},
author = {N. Modarresi and S. Rezakhah and M. Mohammadi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.10083},
year = {2019}
}
备注
16 pages