关于多元随机时滞微分方程非平稳解：表示形式与协整空间
概率论
2019-03-07 v1
摘要
本文研究具有平稳增量的多元随机时滞微分方程（MSDDEs）的解，并表明该建模框架在许多方面类似于离散时间协整VAR模型。特别地，我们观察到MSDDE总可以写成误差修正形式，并且在适当条件下，我们论证了一个具有平稳增量的过程是MSDDE的解当且仅当它容许某种Granger型表示。作为这些结果的直接推论，我们得到了协整向量集合（协整空间）的完整刻画。最后，我们利用MSDDE与可逆多元CARMA方程之间的关系来定义协整MCARMA过程，并讨论该定义与早期文献的关联。
引用
@article{arxiv.1903.02066,
title = {On non-stationary solutions to MSDDEs: representations and the cointegration space},
author = {Mikkel Slot Nielsen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.02066},
year = {2019}
}
备注
25 pages