协整连续时间线性状态空间与 MCARMA 模型
概率论
2018-01-03 v2
摘要
在本文中，我们定义并刻画了协整连续时间线性状态空间模型。一个主要结果是，协整连续时间线性状态空间模型可以表示为一个 Lévy 过程与一个平稳线性状态空间模型之和。此外，我们证明了协整多元 Lévy 驱动的自回归移动平均（MCARMA）过程类（经典向量 ARMA 过程的连续时间类比）等价于协整连续时间线性状态空间模型类。我们还给出了 MCARMA 过程协整的充分必要条件，从而扩展了 Comte 关于 MCAR 过程的结果。这些条件取决于自回归多项式。最后，我们研究了在离散时间网格上观测到的协整连续时间线性状态空间模型，并推导了该模型的误差修正形式。与 VAR 模型的有限线性滤波器不同，该误差修正形式基于无限线性滤波器。
关键词
引用
@article{arxiv.1611.07876,
title = {Cointegrated Continuous-time Linear State Space and MCARMA Models},
author = {Vicky Fasen-Hartmann and Markus Scholz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.07876},
year = {2018}
}