具有独立同分布噪声的多元ARMA方程的严格平稳解
统计理论
2011-05-19 v1 概率论
统计理论
摘要
我们得到了具有独立同分布噪声的多元ARMA方程存在严格平稳解的充要条件。对于一般的ARMA方程，这些条件用定义方程的特征多项式和驱动噪声序列的矩来表达；而对于的情况，还通过自回归矩阵的若尔当标准分解、滑动平均系数矩阵和噪声序列得到了额外的刻画。我们对驱动噪声序列或系数矩阵均未做先验假设。
引用
@article{arxiv.1105.3510,
title = {Strictly stationary solutions of multivariate ARMA equations with i.i.d. noise},
author = {Peter J. Brockwell and Alexander Lindner and Bernd Vollenbroeker},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.3510},
year = {2011}
}